基本信息
- 項目名稱：
- 探索農戶小額貸款風險評估
- 小類：
- 經濟
- 簡介：
- 本文基于農戶小額貸款發(fā)展瓶頸現狀，從農戶特點著手，針對無歷史數據的困境，利用德菲爾法和層次分析法，深入考察影響農戶貸款回收的風險因素，構建中國農戶小額貸款違約風險評估體系，為進一步研究小額農貸的信用風險管理和風險控制提供理論依據。
- 詳細介紹：
- 小額信貸，從國際流行觀點看，是指專向中低收入階層提供小額度的、持續(xù)的信貸服務活動。由于農戶分散、無完整有效的財務記錄以及農業(yè)的特殊性，使農村小額貸款具有特殊性。農戶小額貸款筆數多、分布散，且大多數無抵押、無擔保[1]，具有很高的評估成本和貸款回收風險。且現行的商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用評分模型又無法完全適用于農戶小額貸款信用風險評估的實際運作。著眼于目前中國小額貸款發(fā)展緩慢，運行過程中存在很多問題，大部分農村仍處于空白狀態(tài)的現實狀況，針對農業(yè)特殊性和農戶特點，本研究深入探討農村小額貸款的風險管理以解決農戶小額貸款信用風險評估問題。本文主要運用了德菲爾法，從從事此方面研究的專家學者和長期從事農村小額貸款業(yè)務的金融機構負責人處取得數據，通過分析和篩選面向農戶的小額貸款風險的影響因素，探索建立一種適用于農戶的信用風險評估指標體系，為金融機構提供一個更為細致、客觀、針對性強的評估標準，以便在實踐中不斷完善小額貸款制度、填補農村金融供給的缺口，促進農民、農村、農業(yè)的發(fā)展。
作品圖片
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 1、目的： 為農戶小額貸款風險管理的實踐提供重要參考依據。 2、基本思路： 第一部分：引言；通過統(tǒng)計分析農戶小額貸款發(fā)展現狀； 第二部分：對此前國內外同類研究的理論以及成果進行文獻綜述，分析農戶小額貸款風險評估方法存在的問題； 第三部分：運用Delphi法和層次分析法篩選并深入剖析影響農戶小額貸款的風險因素。 第四部分：指出模型局限，用kappa值方法進行模型修正。
科學性、先進性及獨特之處
- 1、切入視角獨特：拋開以往研究小額貸款的宏觀視角。本課題從微觀角度切入（個體農戶的情況），以貸款對象的角度探討可能導致風險的因素。 2、研究方法創(chuàng)新：本研究創(chuàng)新性的應用Delphi法，克服農戶無正規(guī)有效財務記錄，各地無農戶小額貸款歷史數據的難題。 3、研究成果科學：建立一種衡量農戶風險的指標體系，為貸款風險度量工作提供具體方法。
應用價值和現實意義
- 1、實際應用價值 從農民的實際情況出發(fā)構建出的一套風險評估指標體系，使農村小額貸款的貸前評估具有可操作性，也可以使小額貸款風險管理十分具有針對性地實施于農村。為貸款發(fā)放者貸前調查提供參考，并且為貸中貸后審核提供考量依據，幫助小額貸款公司減輕潛在的風險隱患。 2、現實指導意義 針對于貸款對象（農戶）的特殊性，建立的更適用于農戶的信用風險評估指標體系，可以解決農戶風險評估無依據的難題，
作品摘要
- 近年來，國家一直鼓勵發(fā)展農村小額貸款以促進解決三農問題。然而，由于其小額、分散，多無有效完整財務記錄，且現行的商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用評分模型無法完全適用于農戶小額貸款信用風險評估的實際運作，使農戶小額貸款評估成本高、難度大，發(fā)展緩慢滯后，甚至在大部分農村仍呈現空白狀態(tài)。 為此，本文基于農戶小額貸款發(fā)展瓶頸現狀，從農戶情況與特點著手切入。通過德菲爾法和層次分析法，分析篩選影響農戶貸款回收的風險因素。利用Logit模型構建，并在此基礎上，應用kappa值方法進行模型修正，最終構建出中國農戶小額貸款違約風險評估體系，為進一步研究小額農貸的信用風險管理和風險控制提供理論依據。
獲獎情況及評定結果
- 獲得2010年“丁穎杯”華南農業(yè)大學學生課外學術科技作品競賽一等獎
參考文獻
- [1] 表格數據來源：2009年中國農村貧困檢測報告； [2] 劉如松.農村小額貸款風險管理探析[J].財經界(學術版).2010(7):07;09 [3] 周娟,趙月.農信社小額貸款面臨的風險及防范措施[J].商業(yè)經濟. 2010(6):80-81;97 [4] 麥英姿.我國小額貸款公司風險控制問題探究[J].中國商界.2010(1):30-31 [5] 申韜.基于軟集合的小額貸款公司信用風險評估[J].南方金融. 2010(8):79-82 [6] 劉澤雙,王廣宇,段曉亮.小額貸款風險影響因素的關系結構分析[J].海南金融.2009(2):72-75 [7] Mark Schreiner.Credit Scoring for Microfinance:Can It Work? [EL/OL]. (2000-11) . [8] Mark Schreiner.A Scoring Model of the Risk of Costly Arrears at a Microfinance Lender in Bolivia[EL/OL].(2004-4-6). [9] Mark Schreiner.Scoring:The Next Breakthrough in Microcredit? Paper prepzred for the Consultative Group to Assist the Porrest[EL/OL].(2002-6-11).
調查方式
- 問卷 個別交談 書報刊物 統(tǒng)計報表 文件
同類課題研究水平概述
- 國外對于小額貸款風險評估問題的研究，在結論上并無大的分歧，肯定小額貸款信用風險評估重要意義的基礎上，一系列的研究表明商業(yè)銀行和微型金融機構現行的信用評分模型并不能完全適用于小額貸款的信用風險。Schreiner（1999,2000）認為，作為量化信用風險的工具，信用評估可以對信貸員的判斷進行交叉檢驗，在一定程度上改善對貸款對象信用的預測。同時，Schreiner（2002）認為信用評估是一種判斷風險的新方法，它可以減少貸款拖欠，降低信息收集的時間成本，提升運作效率，進一步改善微觀金融機構的服務范圍和經營可持續(xù)性，但是大部分自我雇傭者不具備信用評分模型所需的相關評估數據，信用評估無法發(fā)揮作用。Buchenau（2003）也認為發(fā)展中國家，特別是對于農村地區(qū)，商業(yè)銀行和微型金融機構的信用評分模型預測未來還款行為的能力非常有限。 但在探討如何改善信用風險評估的方法上，國外學者提出的方法卻不盡相同。Buchenau（2003）提出統(tǒng)計分析和信用評分相融合；Tedeschi（2005）提出動態(tài)激勵的個人小額貸款模型等等。同時，查閱多篇文獻發(fā)現國外多數小額貸款的對象為小型企業(yè)，因此更加沒有從微觀角度切入，從貸款個體對象，特別是農民的角度探討風險評估的研究成果。 國內外現有各種信用風險評估方法大部分建立在具有一定容量的數據庫基礎之上，而我國目前農村小額信貸的農戶通常不具備正規(guī)、有效的財務記錄，各地農村小額貸款尚處于起步階段，缺乏比較完整的歷史數據，無法通過量化估計來建立風險評估模型。 目前，國際上，僅有個別學者做過對于影響小額貸款的因素的研究。國外學者以不同的方法，研究得出小額貸款的風險影響因素如下：Massachusetts大學的S.Jha和K.S.Bawa（2007）通過分析印度小額貸款案例，認為是貸款人的文化程度、信用狀況、家庭收支狀況、固定資產合計、耐用消費品合計以及對貸款人的法律約束力；英國Bath大學的James Copestake（2007）對一些金融機構進行小額貸款風險的問卷調查，統(tǒng)計分析結果是貸款人健康狀況、性別、年齡、家庭勞動力數量、家庭凈資產。
