題-1_100_100.jpg)
基本信息
- 項(xiàng)目名稱：
- 基于CreditMetrics模型的金融信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估探究
- 來(lái)源：
- 第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
- 小類：
- 數(shù)理
- 簡(jiǎn)介：
- CreditMtrics模型是當(dāng)今國(guó)際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量方面的重要模型，它標(biāo)志著信用風(fēng)險(xiǎn)管理在精確性及主動(dòng)性方面取得了巨大進(jìn)步。重點(diǎn) 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分析、組合概率等問(wèn)題。
- 詳細(xì)介紹：
- CreditMtrics模型是當(dāng)今國(guó)際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量方面的重要模型，它標(biāo)志著信用風(fēng)險(xiǎn)管理在精確性及主動(dòng)性方面取得了巨大進(jìn)步。本文重點(diǎn) 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分 析、組合概率等問(wèn)題。
作品圖片
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 目的：介紹用CreditMetrics方法來(lái)計(jì)算金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。 基本思路：重點(diǎn)研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分析、組合概率等問(wèn)題。
科學(xué)性、先進(jìn)性及獨(dú)特之處
- 傳承了經(jīng)典的CreditMetrics的思想，應(yīng)用性強(qiáng)。
應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義
- 可用于計(jì)算金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)尤其是商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)。
學(xué)術(shù)論文摘要
- CreditMtrics模型是當(dāng)今國(guó)際金融領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量方面的重要模型，它標(biāo)志著信用風(fēng)險(xiǎn)管理在精確性及主動(dòng)性方面取得了巨大進(jìn)步。本文重點(diǎn) 研究分析了CreditMtrics模型的基本思想與假設(shè)、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、一種和兩種債券下CreditMetrics模型信用度量方法以及相應(yīng)的相關(guān)性分 析、組合概率等問(wèn)題。
獲獎(jiǎng)情況
- 無(wú)
鑒定結(jié)果
- 無(wú)
參考文獻(xiàn)
- J.P.Morgan CreditMetrics-Technical Document,New York,(April 2,1997) John C.Hull.Options,Futures,and Other Derivatives}.Pearson Education,Inc.New Jersey,07458,(2009).
同類課題研究水平概述
- CreditMetrics模型、Credit Risk+模型和KMV模型是目前金融界相對(duì)最流行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。我們選取Creditmetrics模型主要是因?yàn)镃redit Metrics模型相對(duì)較簡(jiǎn)單，計(jì)算方法復(fù)雜度低且透明度高，對(duì)銀行信貸產(chǎn)品有廣泛的適用性。除了對(duì)資產(chǎn)組合總的信用在險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行分析之外， Credit Metrics還計(jì)算了單一信用工具的邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)和平均邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)。通過(guò)對(duì)比組合中各種信用工具的平均邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)，可以為投資者的信貸決策提供科學(xué)的量化依據(jù)。
