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基本信息
- 項目名稱：
- 基于因子分析的我國商業(yè)銀行核心競爭力研究
- 小類：
- 經(jīng)濟
- 簡介：
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ),選取2007-2009年三年時間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)其五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動性選取了16個指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。并采用因子分析法，對標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進行處理，提取出5大公共因子，根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進行較為全面和客觀的評價分析提出了相關(guān)改進建議。
- 詳細介紹：
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ)，選取2007-2009年三年時間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)駱駝評級體系的五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動性選取了16個指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的評價體系。同時，采用因子分析法提取出5大公共因子，分別命名為經(jīng)營風(fēng)險因子、運營能力因子、財務(wù)風(fēng)險因子、盈利能力因子、發(fā)展能力因子。因子分析法解決了同類研究中評價方法上受主觀判斷影響的弊端；本文根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進行較為全面和客觀的評價分析。最后，我們就改善商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀、提升核心競爭力提出了相關(guān)建議。
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 目的：面對07年金融業(yè)對外完全開放的情況，我國商業(yè)銀行如何生存、發(fā)展并通過增強自身的核心競爭力，以更好地面對今后的挑戰(zhàn)，更好地評價自身知己不足，百戰(zhàn)不殆。 基本思路：以駱駝評級體系為基礎(chǔ)，選取12家上市商業(yè)銀行為樣本，以其五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動性選取了16個指標(biāo)，運用因子分析法計算因子綜合得分，據(jù)此對12家樣本銀行的核心競爭力進行評價分析并提出相關(guān)建議。
科學(xué)性、先進性及獨特之處
- 科學(xué)性：采用CAMEL評級體系，從其5個方面，提取12家上市商業(yè)銀行2007-2009的年報數(shù)據(jù)中的16項指標(biāo)對其核心競爭力進行比較和分析。 先進性：因子分子法排除了人為因素帶來的影響，使評價結(jié)果更加客觀準(zhǔn)確。 獨特之處：本文的樣本銀行，從整體上更好的反映整個銀行業(yè)的經(jīng)營績效、發(fā)展能力、運營風(fēng)險等核心競爭力要素。在研究中更加重視銀行管理能力中的風(fēng)險控制水平，并且量化的各銀行得分使其更具可比性。
應(yīng)用價值和現(xiàn)實意義
- 應(yīng)用價值：各家銀行可以通過本文方法，對自身進行評級，進行行業(yè)對比和分析，充分認(rèn)識到自己的優(yōu)勢和劣勢，取長補短。 現(xiàn)實指導(dǎo)意義：客觀分析和評價當(dāng)下商業(yè)銀行的核心競爭力具有風(fēng)向標(biāo)作用，代表著我國整個銀行業(yè)的發(fā)展方向及狀況。通過研究，我們可以認(rèn)識到國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，更重要的是可以通過研究來發(fā)現(xiàn)不足，從而有針對性的制定策略，以便引導(dǎo)我國商業(yè)銀行迎接挑戰(zhàn)和保持健康發(fā)展。
作品摘要
- 本文以駱駝（CAMEL）評級體系為基礎(chǔ),選取2007-2009年三年時間內(nèi)的12家上市商業(yè)銀行為樣本，根據(jù)駱駝評級體系的五大要素：資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、盈利能力、流動性選取了16個指標(biāo)，構(gòu)建了一套較為客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。同時，采用因子分析法，對標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進行處理，提取出5大公共因子，分別命名為經(jīng)營風(fēng)險因子、運營能力因子、財務(wù)風(fēng)險因子、盈利能力因子、發(fā)展能力因子。其中，資本充足率、核心資本充足率構(gòu)成經(jīng)營風(fēng)險因子，撥備覆蓋率、權(quán)益乘數(shù)構(gòu)成財務(wù)風(fēng)險因子，每股收益、總資產(chǎn)收益率（ROA）、凈資產(chǎn)收益率（ROE）、稅后利潤增長率構(gòu)成盈利能力因子，流動性比率(人民幣）、流動性比率（外幣）、凈息差、資產(chǎn)利用率構(gòu)成發(fā)展能力因子。因子分析法解決了同類研究中評價方法上受主觀判斷影響的弊端；本文根據(jù)因子綜合得分對12家具有代表性的商業(yè)銀行的核心競爭力進行較為全面和客觀的評價分析。最后，我們就改善商業(yè)銀行的現(xiàn)狀、提升核心競爭力提出了建議。
獲獎情況及評定結(jié)果
- 作品擬刊登在《財經(jīng)界》（CN11-4098/F）2011年第7期。
參考文獻
- (1)通過官方網(wǎng)站下載。本文研究采用的數(shù)據(jù)主要來自十二家上市商業(yè)銀行2007—2009年年報，并利用上海證券交易所 ()、深圳交易所(www.szse.on)、國泰安數(shù)據(jù)庫（）、CCER經(jīng)濟金融研究數(shù)據(jù)庫、金融界網(wǎng)站()以及各家商業(yè)銀行網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù)進行補充。 (2)通過非官方網(wǎng)站下載。本文研究采用的數(shù)據(jù)中十二家上市商業(yè)銀行年報中缺失的，通過下載相關(guān)機構(gòu)的調(diào)研報告收集。 (3)通過查閱館藏文獻資料。本文采用的一些數(shù)據(jù)，通過館藏文獻資料查閱。
調(diào)查方式
- 1、書報刊物 2、統(tǒng)計報表 3、文件 4、自發(fā) 5、其它
同類課題研究水平概述
- 國外的評價研究主要專注于銀行綜合實力的關(guān)鍵部分——核心競爭力的評價。穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等國際評級機構(gòu)對各國商業(yè)銀行進行信用等級評定，央行與穆迪合作從資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動性、資本比例等四個方面12個指標(biāo)對國內(nèi)商業(yè)銀行進行考核評價。Allen等（2008）在銀行競爭力與金融穩(wěn)定方面進行了相關(guān)研究。實踐上，許多政府監(jiān)管機構(gòu)采用、借鑒駱駝評價體系對銀行的經(jīng)營狀況進行評價分析。此外，Carol（2004）對銀行業(yè)競爭的研究現(xiàn)狀進行了梳理、綜述。 從國內(nèi)的研究現(xiàn)狀來看，國內(nèi)學(xué)者對商業(yè)銀行核心競爭力的概念界定進行了深入的探討，并建立了多種評價指標(biāo)體系，采用了多種評價分析方法。在競爭力指標(biāo)體系建立研究方面，楊家才（2008）在波特競爭力理論框架下，闡明了驅(qū)動構(gòu)成商業(yè)銀行競爭力的五大因素，設(shè)計了包含盈利、風(fēng)險、服務(wù)和軟件方面的評價體系。王松奇（2009）對不同性質(zhì)的商業(yè)銀行的競爭力分別進行了評價和分析。陳雨露等（2011）從資產(chǎn)與負債、收益與風(fēng)險、創(chuàng)新與穩(wěn)健、本地與擴張的角度分析了我國大型商業(yè)銀行的國際競爭力。 在銀行競爭力評價方法研究中，較具代表性的是標(biāo)桿分析法、層次分析法、模糊數(shù)學(xué)綜合評判法、數(shù)據(jù)包絡(luò)模型（DEA方法）和因子分析法。邵新力(2001)構(gòu)建了銀行競爭力指標(biāo)體系，采用進行了指標(biāo)數(shù)據(jù)的對比分析。這種分析方法采取對多指標(biāo)直接對比的方法，不能表明銀行的總體競爭力和構(gòu)成因素。周立、戴志敏(2003)根據(jù)層次分析法，從環(huán)境競爭力、基礎(chǔ)競爭力、潛在競爭力和核心競爭力這四個方面構(gòu)建銀行競爭力評價體系的，對我國中小銀行進行了評價。這種分析方法雖然有一定的檢驗，但其中過程涉及人為賦值，具有一定的主觀性，評價結(jié)果缺乏唯一性和客觀性。模糊評價法也面臨同樣的問題。王宇露、顧凌燕(2007)采用DEA方法評價我國4家股份制商業(yè)銀行競爭力的現(xiàn)狀，分析其競爭力下降的原因并據(jù)此提出了建議。DEA方法主要用于研究多種方案之間的相對有效性評價，是否適合銀行綜合實力的評價還有待確認(rèn)。 綜合來看，國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行競爭力的研究主要將銀行的財務(wù)指標(biāo)作為切入點，雖然在具體財務(wù)指標(biāo)選取上存在一定差異，但其主要思想相同，即通過對選取的指標(biāo)數(shù)據(jù)處理，引入因子分析、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法構(gòu)建銀行競爭力指標(biāo)體系，從而對銀行的綜合競爭力進行科學(xué)評價。
